Simulácia Monte Carlo je štatistická metóda. Používa sa na riešenie zložitých matematických úloh prostredníctvom generovania náhodných premenných.
Simulácia Monte Carlo alebo metóda Monte Carlo vďačí za svoje meno slávnemu kasínu v Monackom kniežatstve. Ruleta je najslávnejšia kasínová hra a tiež najjednoduchší príklad mechanizmu generovania náhodných čísel.
Kľúčom k tejto metóde je porozumieť pojmu „simulácia“. Vykonanie simulácie spočíva v opakovaní alebo duplikovaní charakteristík a správania skutočného systému. Hlavným cieľom simulácie Monte Carlo je teda pokúsiť sa napodobniť správanie skutočných premenných, aby sme podľa možnosti analyzovali alebo predpovedali, ako sa budú vyvíjať.
Prostredníctvom simulácie je možné ich vyriešiť od veľmi jednoduchých problémov po veľmi zložité problémy. Niektoré problémy je možné vyriešiť pomocou pera a papiera. Väčšina však vyžaduje použitie počítačových programov, ako sú Excel, R Studio alebo Matlab. Bez týchto programov by riešenie určitých problémov trvalo veľmi dlho.
Na čo sa používa simulácia Monte Carlo?
Dôležité je vedieť, na čo sa táto metóda používa. Teda konkrétne prípady na pochopenie dôležitosti metódy.
Ste pripravení investovať na trhoch?
Jeden z najväčších sprostredkovateľov na svete, eToro, sprístupnil investície na finančných trhoch. Teraz môže ktokoľvek investovať do akcií alebo nakupovať zlomky akcií s 0% províziou. Začnite investovať hneď teraz s vkladom iba 200 dolárov. Pamätajte, že je dôležité trénovať investovanie, ale dnes to samozrejme môže urobiť každý.
Váš kapitál je ohrozený. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete na stocks.eToro.com
Chcem investovať s EtoromV ekonomike sa simulácia Monte Carlo používa v spoločnostiach aj v investíciách. Byť vo svete investícií, kde sa využíva najviac.
Nasleduje niekoľko príkladov simulácie Monte Carlo pri investovaní:
- Vytváranie, oceňovanie a analýza investičných portfólií
- Oceňovanie komplexných finančných produktov, ako sú finančné možnosti
- Tvorba modelov riadenia rizík
Pretože návratnosť investície je nepredvídateľná, tento typ metódy sa používa na vyhodnotenie rôznych typov scenárov.
Jednoduchý príklad možno nájsť na burze. Pohyby akcie nemožno predvídať. Dajú sa odhadnúť, ale nedá sa to presne. Preto sa pomocou simulácie Monte Carlo pokúša napodobniť správanie činu alebo súboru z nich analyzovať, ako by sa mohli vyvíjať. Po vykonaní simulácie Monte Carlo sa extrahuje veľmi veľa možných scenárov.
Generovanie náhodných čísel
Kľúčovým bodom pri používaní simulácie Monte Carlo je generovanie náhodných čísel. Ako generujeme náhodné čísla? S počítačovými programami. Keďže ak by sme použili mechanizmus ako ruleta, mohlo by nám to trvať veľa hodín.
Ak chceme vygenerovať 10 000 náhodných čísel, predstavme si, ako dlho by to trvalo. Na generovanie týchto čísel sa teda používajú počítačové programy. Nepovažujú sa za čisto náhodné čísla, pretože ich vytvára program pomocou vzorca. Sú však veľmi podobné náhodným premenným reality. Nazývajú sa pseudonáhodné čísla. Tento problém bol vyriešený, zostáva len uvidieť jednu aplikáciu metódy.
Príklad simulácie Monte Carlo
Predpokladajme, že si chceme najať manažéra, ktorý by za nás obchodoval na trhoch s akciami.
Manažér, ktorého si chceme najať, tvrdí, že za posledný rok získal 50% ziskovosť na účte cenných papierov vo výške 20 000 dolárov. Aby sme potvrdili, že to, čo hovoríte, je pravda, požadujeme váš auditovaný záznam. To znamená, že záznam o všetkých vašich operáciách overený audítorom (aby sa zabránilo podvodom a falošným účtom). Manažér nám poskytne všetku dokumentáciu a pokračujeme v posudzovaní výkazu ziskov a strát.
Predpokladajme, že máme 20 000 dolárov. Zodpovedajúce premenné zavedieme do nášho počítačového programu a extrahujeme nasledujúci graf:
S výsledkami poskytnutými manažérom, ktorého si chceme prenajať, bolo vykonaných 10 000 simulácií. Výsledky sa navyše projektujú na štyri roky. To znamená 10 000 rôznych scenárov týchto výsledkov za štyri roky.
Vo veľkej väčšine scenárov sa generuje pozitívny výnos, je však malá pravdepodobnosť straty peňazí. Simulácia Monte Carlo nám poskytuje nekonečno kombinácií na vyhodnotenie scenárov, ktoré na prvý pohľad nepoznáme.