Bazilejské dohody sú súborom usmernení vypracovaných Bazilejským výborom na konci roku 1974, ktoré vytvorili guvernéri centrálnych bánk G-10, s cieľom vyhnúť sa systémovým rizikám v situáciách bankovej paniky alebo bankového priebehu, ktoré mali pôvod v r. finančné otrasy registrované na menových trhoch.
Pri vzniku výboru stála v tom čase myšlienka, že problémy nejakého subjektu sa rýchlo rozšírili za jeho hranice.
Túto skutočnosť napríklad zisťujeme pri bankrote nemeckej banky Bankhaus Herstatt, ktorá sa nachádza v Spolkovej republike Nemecko. Do tejto banky zasahovali v júni 1974 nemecké orgány pre jej nedostatočnú životaschopnosť. Medzi niektorými prijatými opatreniami boli zmrazené dolárové účty, ktoré banka viedla vo svojej pobočke v New Yorku.
Kľúčové problémy Bazilejských dohôd
Je dôležité poznamenať, že hoci tieto dohody nemajú právnu formu, bazilejské dokumenty boli schválené guvernérmi a orgánmi dohľadu nad najväčšími ekonomikami sveta. Tieto dokumenty sa točia okolo štyroch hlavných tém.
- Zásady cezhraničnej činnosti a spolupráce medzi orgánmi dohľadu.
- Opatrenia kapitálovej primeranosti.
- Základné princípy.
- Riadenie rizika a ďalšie aspekty.
Existujú tri dohody predĺžené v čase a upravené na základe skúseností získaných v priebehu času:
- Bazilej I:V roku 1988 bola uzavretá minimálna kapitálová dohoda založená výlučne na úverovom riziku. Zjednodušene sa stanovilo, že minimálny kapitál musí predstavovať najmenej 8% aktív vážených rizikom.
- Bazilej II: Pôvodne publikovaný v júni 2004, je založený na troch pilieroch ↓
- Pilier I. Minimálna kapitálová požiadavka, ktorá podrobne analyzuje kreditné riziko, trhové riziko a operačné riziko.
- Pilier II. Proces bankového dohľadu založený na princípoch bdelosti minimálnych kapitálových pomerov, kontrole stratégií výpočtu rizík a ich dohľadu, monitorovaní a získavaní informácií, kontrole vnútornej kontroly a predvídaní zásahu, ak je to potrebné.
- Pilier III. Trhová disciplína založené na častom poskytovaní informácií jasným a transparentným spôsobom o politikách riadenia rizík, kapitálovej primeranosti a rizikových expozíciách.
- Bazilej III:Opatrenia zamerané na účinky zvyšovania kvality kapitálu, zlepšenia detekcie rizík pri určitých expozíciách, zvyšovania kapitálových požiadaviek, tvorby kapitálových rezerv, vymedzenia pákového pomeru a zlepšenia riadenia rizík a ukazovateľov likvidity.
Zloženie Bazilejského výboru
Bazilejský výbor má 27 členov (Nemecko, Saudská Arábia, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Čína, Španielsko, Spojené štáty, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Kórea, Luxembursko) , Mexiko, Spojené kráľovstvo, Rusko, Singapur, Južná Afrika, Švédsko, Švajčiarsko a Turecko), ktoré centrálne banky týchto krajín združujú štyrikrát ročne.
