Nestacionárny stochastický proces

Nestacionárny stochastický proces je proces, ktorého rozdelenie pravdepodobnosti sa mení nepretržite.

Ak sa séria čísel správa úplne chaoticky, dalo by sa povedať, že je náhodná, nie stacionárna. Príkladom nestacionárneho stochastického procesu by mohla byť cena menového páru EURUSD.

Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku, rozptyl aj stredná hodnota sa v priebehu času menia. Nemôžeme predpovedať, či EURUSD pôjde hore alebo dole. Niekoľko rokov smeruje nahor a iné roky smerom nadol. S informáciami v grafe nemôžeme nič objasniť.

Dajú sa predvídať nestacionárne stochastické procesy?

To, že je proces stochastický, nie stacionárny, ešte neznamená, že je úplne chaotický. Chaos je slovo, ktoré sa používa na jednoduchšie a zrozumiteľnejšie vysvetlenie. Menový pár EURUSD je v skutočnosti finančné aktívum, ktoré odráža to, koľko dolárov môžeme v danom okamihu vymeniť za jedno euro. Táto hodnota teda závisí od niekoľkých premenných. Niektoré príklady premenných, ktoré vysvetľujú pohyb EURUSD, sú úrokové sadzby, nákup dlhopisov alebo medzinárodný obchod, pri ktorom dochádza k výmene eura a dolára.

Okrem toho je možné nestacionárne stochastické procesy transformovať na stacionárne stochastické procesy. Najjednoduchším príkladom je stacionárny stochastický proces. Ak je trendová zložka eliminovaná pomocou matematických vzorcov, mohli by sme ju previesť na stacionárny stochastický proces.