Stacionárny stochastický proces je proces, ktorého rozdelenie pravdepodobnosti sa v priebehu určitého časového obdobia mení viac alebo menej konštantne.
Inými slovami, séria čísel môže vyzerať (a byť) chaotická, ale nadobúdať hodnoty v obmedzenom rozsahu. Prostredníctvom týchto informácií je možné vytvoriť modely, ktoré sa snažia predvídať premennú. Denné výnosy finančného aktíva sú príkladom stacionárnych stochastických procesov. Denné výnosy EURUSD, to znamená denná zmena v percentách, majú teda nasledujúcu formu:
![](https://cdn.economy-pedia.com/4342329/proceso_estocstico_estacionario_2021_economy-wikicom_2.jpeg.webp)
Tento graf odráža denné percentuálne výnosy EURUSD od roku 1999. Pre lepšie pochopenie konceptu však ponúkneme iba posledných 100 dní.
![](https://cdn.economy-pedia.com/4342329/proceso_estocstico_estacionario_2021_economy-wikicom_3.jpeg.webp)
Zväčšením grafu vidíme jasnejšie chovanie premennej. Za posledných 100 dní zaznamenal EURUSD variácie v rozmedzí -1% a 1%. Nemôžeme predvídať, ktorá bude variáciou konkrétneho dňa, ale môžeme intuitívne (ale nie potvrdiť) rozsah hodnôt, v ktorých bude premenná.
Dajú sa predvídať stacionárne stochastické procesy?
Keď sa hovorí o predvídateľnosti stacionárneho stochastického procesu, netvrdí sa, že je stopercentne predvídateľný. Vzťahuje sa na možnosť, že s určitou pravdepodobnosťou má séria rozsah hodnôt. Príklad poskytuje graf denných výnosov EURUSD. Nemôžeme predpovedať, či EURUSD stúpne alebo klesne, ale môžeme predpovedať s pomerne vysokou úrovňou dôvery, že EURUSD sa vráti medzi -1 a 1%.
Tu je hrubý obraz typov stochastických procesov. Medzi nimi sú stacionárne a nestacionárne stochastické procesy.
![](https://cdn.economy-pedia.com/4342329/proceso_estocstico_estacionario_2021_economy-wikicom.jpg.webp)