Oneskorený endogénny model je ekonometrický model, v ktorom sa vysvetlená premenná javí ako vysvetľujúca s najmenej jedným oneskorením.
V skutočnosti je oneskorený endogénny model typom modelu konečných distribuovaných oneskorení. Stáva sa, že oneskorený endogénny model má zvláštnu zvláštnosť. Zvláštnosťou je, že jednou z vysvetľujúcich premenných je premenná vysvetlená s najmenej jedným oneskorením. Aby sme tomu lepšie porozumeli, pozrime sa na nasledujúci príklad:
Ako vidno, jedná sa o dynamický ekonometrický model. To znamená, že predstavuje oneskorenie pri vysvetľovaní. Okrem toho obsahuje ako vysvetľujúcu premennú vysvetlenú alebo závislú premennú s oneskorením (Yt-1). Samozrejme je do toho zahrnuté aj oneskorenie, pretože ak by to bolo v rovnakom časovom okamihu, koeficient by bol vždy 1. Vzťah premennej k sebe, v tomto presnom okamihu, je 1.
Za zmienku stojí detail, že na to, aby sa ekonometrický model mohol považovať za oneskorený endogénny, stačí, aby sa vysvetlená premenná javila ako vysvetľujúca s minimálne jedným oneskorením. Teraz to nie je nezlučiteľné so skutočnosťou, že v ďalších vysvetľujúcich premenných sa môže objaviť viac oneskorení.
Interpretácia oneskoreného endogénneho modelu
Interpretácia týchto typov modelov je veľmi jednoduchá. Spočiatku sa to však môže javiť ako ťažko pochopiteľné. Určite sa pýtate, ako je možné, že premenná je vysvetlená vysvetlenou premennou? Zdá sa, že to nemá zmysel. Aj keď to samozrejme má skutočne veľký zmysel. Pozrime sa, ako je model interpretovaný:
Rovnako ako všetky ekonometrické modely, aj tento model obsahuje nasledujúce premenné:
Y: Je to vysvetlená premenná. Môže to byť akákoľvek ekonomická premenná, ktorú chceme predvídať, odhadnúť alebo vysvetliť.
Nulová beta: Je to konštantný člen v rovnici, nemá žiadny ekonomický význam. Jeho zahrnutie do rovnice je z matematických dôvodov.
Beta jedna: Je to koeficient, ktorého hodnota vysvetľuje vzťah, že vysvetlená premenná má na vysvetlenej premennej Y v čase t periódu (t-1).
X1: Ako sme už povedali, je to jedna z premenných, ktorá sa snaží vysvetliť správanie premennej Y.
Beta dve: Je to koeficient, ktorého hodnota vysvetľuje vzťah, ktorý existuje medzi vysvetľujúcou premennou x1 pred obdobím a výkyvy premennej Y.
X2: Je to druhá premenná, ktorá sa snaží vysvetliť správanie Y.
Beta tri: Je to koeficient, ktorého hodnota vysvetľuje vzťah, ktorý existuje medzi vysvetľujúcou premennou x2 a premenná Y v čase t.
Dolný index „t“: označuje čas. Tento dolný index by mohol mať hodnoty určitého roka alebo mesiaca.
Príklad oneskoreného endogénneho modelu
Predpokladajme, že chceme predpovedať hodnotu HDP. Za týmto účelom si myslíme, že ekonometrický model, ktorý by mohol byť užitočný, by bol nasledovný:
V tomto ekonometrickom modeli chceme vysvetliť hodnotu HDP z hľadiska:
HDPt-1 = Hodnota hrubého domáceho produktu v predchádzajúcom období.
Nezamestnanosťt-1 = Je to index založený na úrovni nezamestnanosti v predchádzajúcom období.
Prodt = Toto je index priemyselnej výroby pre tento rok.
Získame fiktívne údaje a získame nasledujúci výsledok:
Ako sa interpretuje tento ekonometrický model? Popisujeme to nižšie:
Nulová beta: Má hodnotu 0,5, ale už sme povedali, že nemá žiadny ekonomický význam.
Beta jedna: Hodnota Beta one je 0,8. To znamená, že hodnota HDP v predchádzajúcom období vysvetľuje dnešnú hodnotu HDP o 0,8 jednotky na jednotku. Inými slovami, 80% hodnoty HDP sa dnes vysvetľuje hodnotou HDP v predchádzajúcom období.
Beta dve: Nezamestnanosť ovplyvňuje negatívne. Inými slovami, čím vyššia je nezamestnanosť, tým nižší je HDP. Preto má znamienko mínus vpredu zmysel. Okrem toho nám hovorí, že pre každú jednotku, ktorá zvyšuje mieru nezamestnanosti (v predchádzajúcom období), sa súčasný HDP zníži o 0,10 jednotky.
Beta tri: A nakoniec, index priemyselnej produkcie má pozitívny vplyv. Čím vyššia je výroba, je logické si myslieť, že HDP bude vyšší. Interpretácia je taká, že pre každú jednotku, ktorá zvyšuje index produkcie, sa HDP zvyšuje o 0,68 jednotky.
