1. Hlavná
  2. Slovník

Semi-odchýlka (SD) a Semi-variancia (SV)

Semi-štandardná odchýlka (SD) meria mieru rozptylu tých pozorovaní, ktoré sú menšie ako očakávaná hodnota premennej. Cieľom je kontrolovať výsledky, ktoré sú predvolene nižšie ako očakávaná hodnota.

Inými slovami, SD vyhľadáva najhoršie prípady (situácie, keď sú pozorovania pod priemerom) a môžeme zostaviť ukazovatele rizika z angličtiny, ukazovatele rizika poklesu.

Ak prevedieme SD na ceny akcií, výnosy pod očakávanou hodnotou sa považujú za negatívne a výnosy nad očakávanú hodnotu sa považujú za pozitívne pre našu investíciu. Nás viac zaujíma kontrola negatívnych výnosov, pretože poškodzujú naše zisky.

Odporúčané články: Nízke čiastočné okamihy (MPB).

Matematicky

Premennú Z definujeme ako diskrétnu náhodnú premennú tvorenú Z1, …, ZN pozorovania. Môžeme definovať SD Čo:

Kde E (Z)je očakávaná hodnota (stredná hodnota) premennej Z.

The Semi-variancia (SV) je definované rovnakým spôsobom:

Aj keď sa SD a SV javia ako veľmi podobné koncepty, od tej doby by sa nemali porovnávať

SV môžeme vypočítať pomocou historických údajov nasledovne:

SD môžeme vypočítať pomocou historických údajov nasledovne:

Za normálnych okolností sú všetky podmienky vzorca vyjadrené v ročných hodnotách. Ak sú údaje vyjadrené inými slovami, budeme musieť výsledky anualizovať.

Výklad

Definujeme D ako:

  • MIN: hľadáme minimum medzi D a 0.

Ak D <0, potom je výsledok D2.

Ak D> 0, potom je výsledok 0.

  • MAX: hľadáme maximum medzi D a 0.

Ak D> 0, potom je výsledok D2.

Ak D <0, potom je výsledok 0.

Praktický príklad

Predpokladáme, že chceme uskutočniť štúdiu o miere rozptylu ceny AlpineSkina 18 mesiacov (rok a pol). Konkrétne chceme zistiť rozpätie pozorovaní, ktoré sú pod ich priemernou hodnotou.

Proces

0. Stiahneme ponuky a vypočítame nepretržité výnosy.

Rozdiel = | min (Zt - Z ‘, 0) |2

MesiaceVráti (Zt)Rozdiel
17. januára2,75%0,00%
17.-174,00%0,00%
17.037,00%0,00%
- 17. apríla9,00%0,00%
17.-177,00%0,00%
17. júna-0,40%0,11%
17. júla-2,00%0,25%
- 17. augusta-4,00%0,48%
17. september0,20%0,08%
17.-171,50%0,02%
17.-17. Novembra2,00%0,01%
17. decembra4,50%0,00%
18. januára3,75%0,00%
18.-185,50%0,00%
18.037,00%0,00%
- 18. apríla9,00%0,00%
18.-18-1,50%0,20%
18. júna-2,00%0,25%
Polovica2,96%
Zhrnutie1,40%
SV 120,009307185
SD 129,647%
  1. Vypočítame:

Výsledok

Anualizovaná semi-štandardná odchýlka (SD) je 9,64%. Inými slovami, stupeň rozptýlenia pozorovaní, ktoré sú nižšie ako priemerná hodnota, je 9,64%. Anualizovaná semi-variancia (SV) je 0,0093.

Populárne Príspevky

Najžiadanejšie digitálne darčeky tieto Vianoce

Mobilné telefóny, doplnky, kozmetika a hračky definujú hlavné články elektronickej spotreby, ktoré v tejto chvíli presunú zhruba 16 000 miliónov eur, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o viac ako 11%. Zdá sa, že elektronický obchod na španielskom trhu získava na sile. Nákup výrobkov aViac informácií…

Google vstúpi na trh so zdravím prostredníctvom služby Big Data

Základným kameňom, na ktorom stojí iniciatíva vyhľadávacieho modulu, nie je nič iné ako kolosálny konglomerát údajov, ktoré spravuje, a ktorý bude prostredníctvom rôznych disciplín a špecializovaných tímov sledovať nové objavy vo vedeckej oblasti. Pod slovom Verily sa Google zameriava na ponorenie sa do prírodných vied a čítania ďalších informácií…

Potraviny spoločnosti El Corte Inglés vyrastajú v Číne

Obchodná stratégia, ktorá ju priblížila ázijskému gigantovi, predstavuje pre španielsku skupinu, ktorá musí rásť v dvoch rôznych oblastiach: elektronický obchod a internacionalizácia, veľmi dôležitý krok. El Corte Inglés a čínska spoločnosť Ou-Jue Internacional podpísali minulý rok v decembri dohodu o distribúcii v krajine Prečítajte si viac…