Kvantitatívna analýza - čo to je, definícia a koncept
V ekonómii je kvantitatívna analýza analýzou, ktorá využíva matematické a štatistické techniky na vysvetlenie alebo predpoveď rôznych ekonomických premenných. Aplikujte tieto techniky na základe ekonomickej teórie.
Kvantitatívna analýza využíva ekonometriu ako hlavný pracovný nástroj. Dôvodom, prečo sa používa kvantitatívna analýza, je potreba merať, hodnotiť alebo hodnotiť ekonomickú realitu z čo najobjektívnejšieho hľadiska.
Môžeme napríklad tvrdiť, že HDP krajiny bude rásť vďaka zvýšeným investíciám a expanzívnej fiškálnej politike. Podľa ekonomickej teórie platí, že ak sa zvýšia investície a znížia dane, musí krajina rásť. V ekonómii však nie je nič isté. Je to koniec koncov spoločenská veda. Takže s prihliadnutím na nevyhnutnú neistotu sa kvantitatívni analytici pokúsia študovať, ako presne tieto udalosti ovplyvnia podľa ich množstva. Ďalším použitím kvantitatívnej analýzy je demonštrácia ekonomických teórií.
Počas posledných rokov sa vďaka veľkému rozvoju technológií zvýšili dostupné databázy a počítačové programy, ktoré uľahčujú tento typ výpočtov. Preto je použitie tohto typu analýzy čoraz častejšie. Avšak kvantitatívna analýza, aj keď je matematická, nie je neomylná, tým menej dokonalá.
Je nevyhnutné pochopiť ekonomické prostredie a pochopiť, že existuje veľké množstvo premenných, ktoré sa nedajú merať. Mnoho údajov preto predstavuje iba odhady.
Kvantitatívna analýza akciového trhu
Kvantitatívna analýza sa uplatňuje v rôznych odvetviach hospodárstva. Spoločnosti, ktoré chcú merať spokojnosť zákazníkov, banky, ktoré používajú modely na riadenie svojich rizík, a vlády, ktoré predpovedajú implementáciu rôznych politík.
Jednou z oblastí, v ktorých je tento typ analýzy najpoužívanejší, je oblasť investícií na akciovom trhu. Tento koncept súvisí s kvantitatívnym obchodovaním, ale nie sú rovnaké. Kvantitatívna analýza je súčasťou kvantitatívneho obchodovania.
Realitu na trhu s akciami je možné analyzovať z rôznych prémií. Jedným z týchto bonusov je kvantitatívna analýza. Príkladom kvantitatívnych techník obchodovania na akciovom trhu sú:
- Štatistická arbitráž
- Modely ARIMA
- Odborní poradcovia
- Modely oceňovania opcií
- Tvorba portfólia
