Stresové testy sú testy vykonávané na subjektoch s cieľom posúdiť ich finančnú situáciu a overiť stabilitu finančného systému z hľadiska možných scenárov nákazy alebo systémového rizika.. Záťažový test je v analýze scenárov extrémnym scenárom.
Na vykonanie týchto testov sú zložky aktív a pasív banky alebo spoločnosti vystavené rôznym situáciám, a to v scenároch, ktoré súvisia s pozitívnym vývojom ekonomiky a makroekonomiky., ako v zložitejších scenároch. Tieto typy postupov sú simulácie, ktoré majú obsahovať a predvídať okamihy bankovej paniky alebo banka beží v angličtine.
Vo svete investícií sa často používa ako doplnok k analýze VAR, pretože odráža výsledky, ktoré sa vo VAR neobjavujú. Záťažový test
Krajiny Európskej únie majú v úmysle preukázať investorom po poskytnutí verejnej pomoci - 4,6 miliárd eur medzi zárukami, ktoré musia subjekty platiť za ponúkané záruky, rekapitalizácia a fúzie -, že sa prijímajú opatrenia na zabránenie nepriaznivým situáciám v dôsledku zhoršenia situácie objem obchodov a výskyt strát v úverovom portfóliu, ako aj zhoršenie ocenenia určitých aktív, najmä nehnuteľností.
Prvé záťažové testy bánk uskutočňoval Výbor pre bankový dohľad od roku 2009 a uskutočňujú sa každý rok v spolupráci Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej komisie (EK).
Metóda výpočtu záťažovej skúšky
Aby bolo možné čeliť finančnej kríze pri splnení určitých podmienok, ako napríklad zvýšenie úrovne nezamestnanosti, neplatenie úverov poskytnutých bankami a strata hodnoty investícií, vykonajú sa záťažové testy podľa nasledujúcej všeobecnej metodiky výpočtu .
Merajú sa z ukazovateľa úrovne 1 alebo úrovne 1. Tento koeficient meria solventnosť bánk. V tomto prípade testy analyzujú, čo má každá banka v kapitále plus rezervy, nerozdelené zisky a trvalé preferenčné akcie (alebo účastnícke kvóty v prípade sporiteľní), aby mohla čeliť rizikovým aktívam, poskytnutým úverom, akciám a iným investíciám. Teda peniaze, ktoré majú zaručené, alebo ich vlastné zdroje v pomere k tým, ktoré sa zaviazali k investícii, ktorá nie je úplne bezpečná. Všeobecne platí, že orgány dohľadu stanovili úroveň 1 minimálne na 6%. Čím vyššie je toto percento, tým vyššia je bonita.
V bazilejské dohody môžete vidieť vývoj v usmerneniach stanovených v tejto súvislosti s cieľom opraviť ďalšie problémy, ako napr likvidita, riziko nesúladu alebo finančné predpoklady.
Možné scenáre záťažového testu
Pre výpočet týchto testov výkonnosti sú stanovené nasledujúce scenáre:
- Normálny scenár: Toto je najstabilnejšie na makroekonomickej úrovni. Účty bánk sú študované a zosúladené, aby sa zistilo, či zodpovedajú súčasnej situácii na trhu.
- Komplikovaný scenár: Zhoršenie makroekonomickej situácie, dopady poklesu HDP HDP 3%, na úrovni, od ktorej prestáva udržateľným spôsobom vytvárať pracovné miesta, sú aktíva bánk vážené mierou rizika, napríklad pôžička poskytnutá bez záruk má váhu 100%, avšak dlhopis nemeckého štátu ako Váhy balíka na 0%, straty hodnoty finančných aktív a konečný kapitál, ktorý sa získa po započítaní prijatej verejnej pomoci.
- Dlhová kríza krajiny: Je to najkomplikovanejší scenár. Jeho cieľom je zaviesť solventnosť v prípade, že dlh krajiny má ohromné čísla, napríklad Grécko s 25%, Portugalsko s 15% alebo Španielsko s 12%.
Tie banky alebo subjekty, ktoré neprešli záťažovým testom, majú mechanizmy, ako sa z tejto situácie dostať, a to sú tieto:
- Choďte do súkromného sektoru a na trh, aby ste sa dokázali financovať sami.
- Núdzový fond EÚ na obranu eura.
- Dno usporiadaná reštrukturalizácia bánk (FROB) v prípade Španielska.
| Pomer CET 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krajina | 15 bánk | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| TO JE | Finančná a sporiteľňa | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| TO JE | Spojené vidiecke sporiteľne | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| TO JE | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| TO JE | Sporiteľňa a M.P. zo Zaragozy | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| TO JE | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| TO JE | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| TO JE | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| TO JE | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| TO JE | Santander Bank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| TO JE | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| TO JE | Sporiteľská a dôchodková banka v Barcelone | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| TO JE | Banco Populárne Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| TO JE | Banka Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| TO JE | Lavica Mare Nostrum | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| TO JE | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Príklad záťažového testu
Príkladom transparentnosti v testoch je Španielsko, ktoré čelí poklesu HDP od začiatku krízy až doteraz na takmer 4,5%.
Zverejnením údajov o viac ako 95% jej finančného systému dokonca vstupuje do viacerých aspektov ako vo zvyšku Európy, napríklad do portfólia nehnuteľností jej bánk. V roku 2014 bola z 15 testovaných španielskych bánk pozastavená iba jedna, Liberbank, v jednej z testovacích fáz s kapitálovým deficitom 35 miliónov eur (relatívne nízka hodnota v porovnaní s polovicou). Po analýze kvality ich aktív bol údaj navyše 1,6 v porovnaní s priemerom EÚ, čo bolo 3,5%.
Test kyslosti